Alternativas a Markowitz: Optimización de carteras

Abstract

[spa] En este trabajo de fin de grado se estudiarán diferentes alternativas al modelo de Markowitz, modelo que trata de mostrar la idea de que con la diversificación de las inversiones el riesgo de una cartera puede reducirse, manteniendo el rendimiento esperado (Markowitz, 1952). La principal idea es comparar alternativas al modelo media-varianza de Markowitz y ver como varían las rentabilidades de las diferentes carteras de inversión. En base a estos resultados se podrá analizar la efectividad de los distintos modelos y así tener una visión más crítica.