Comportamiento en muestra finita de los contrastes de integración estacional para datos mensuales

Abstract

[spa] En este trabajo se realiza un amplio experimento de simulación en el que se estudia el comportamiento en muestra finita de diversos contrastes paramétricos de integración estacional para datos mensuales. En e! mismo se ponen de manifiesto las importantes distorsiones de los contrastes cuando aparecen esquemas MAS en las perturbaciones o cuando no se considera adecuadamente la presencia de estacionalidad determinista. Además, se rnuestra que los contrastes analizados parecen ser robustos frente a estacionalidad de tipo periódico. En este caso, las distorsiones de los contrastes se concentran en la frecuencia cero aunque también se detectan pérdidas de potencia en las frecuencias estacionales relacionadas con la variación de los coeficientes autorregresivos periódicos. Finalmente, se señalan diversos aspectos en principio no esperados al diseñar el experimento que requieren mayar investigación.