Automatización de una operativa de trading usando aprendizaje automático

Abstract

[spa] El presente trabajo introduce el concepto de trading algorítmico, destacando su origen en la observación de precios y la representación gráfica de la evolución de activos. Se hace incapié en el beneficio existente de un enfoque sistemático y la transición hacia estrategias cuantitativas descritas como un sistema automatizado basado en modelos matemáticos y se destaca algunos de los avances en computación inteligente y algoritmos de aprendizaje automático para la predicción bursátil, con un enfoque en la adaptación de modelos a la variabilidad del mercado. En este contexto, se plantea una estrategia de trading cuantitativo con el objetivo de predecir el precio de cierre diario en función de diversas variables y se plantea el modelado sobre la acción de Microsoft. Se simulan operaciones, suponiendo un caso ideal y uno real, con diferentes modelos con objetivo de demostrar su capacidad para hacer predicciones precisas y rentables. En este estudio se reflexiona sobre la importancia de incorporar métodos de aprendizaje automático en la automatización de toma de decisiones y la optimización de estrategias de inversión.