Alternativas a Markowitz: Optimización de carteras

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dc.contributor Vaello Sebastiá, Antonio
dc.contributor.author Gil García, Francisco Jesús
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2018-01-29T10:29:06Z
dc.date.available 2018-01-29T10:29:06Z
dc.date.issued 2018-01-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4489
dc.description.abstract [spa] En este trabajo de fin de grado se estudiarán diferentes alternativas al modelo de Markowitz, modelo que trata de mostrar la idea de que con la diversificación de las inversiones el riesgo de una cartera puede reducirse, manteniendo el rendimiento esperado (Markowitz, 1952). La principal idea es comparar alternativas al modelo media-varianza de Markowitz y ver como varían las rentabilidades de las diferentes carteras de inversión. En base a estos resultados se podrá analizar la efectividad de los distintos modelos y así tener una visión más crítica. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.title Alternativas a Markowitz: Optimización de carteras ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Markowitz ca
dc.subject.keywords Carteras ca
dc.subject.keywords Riesgo ca
dc.subject.keywords Rentabilidad ca


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