dc.contributor |
Vaello Sebastiá, Antonio |
|
dc.contributor.author |
Galmés Cànaves, Sergi
|
|
dc.date |
2017 |
|
dc.date.accessioned |
2018-02-02T08:56:29Z |
|
dc.date.available |
2018-02-02T08:56:29Z |
|
dc.date.issued |
2018-02-02 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/11201/4665 |
|
dc.description.abstract |
[spa] La idea de este trabajo ha sido construir una cartera de opciones, combinando
opciones Call y opciones Put, formando una estrategia llamada Straddle. Dicha
estrategia ha consistido en comprar al mismo instante las respectivas opciones
y pasada una semana, venderlas. Al ser una estrategia diversificada el riesgo
disminuye, pero se tendrá que ver si es una estrategia beneficiosa o no. Es un
proceso que se lleva a cabo en momentos de alta volatilidad en el mercado ya
que así el inversor aprovecha subidas y bajadas de precios.
El estudio se ha realizado en el entorno norteamericano tomando como
referencia el índice S&P 500. Este índice es uno de los más importantes del
mundo actualmente ya que agrupa a las 500 empresas más líquidas de
América del norte.
Independientemente del resultado que se obtenga a partir de las decisiones
tomadas, lo que se pretende con este estudio es ver una manera de invertir en
un mercado de activos financieros. |
ca |
dc.description.abstract |
[eng] The aim of this report is to create a portfolio of options combining both Call
Options and Put Options and build a strategy called "straddle". This strategy
consists of buying both options at the same time and sell them out after a week.
Since it is a diversified strategy, the risk is lower, although it has to be
concluded whether the strategy is profitable or not. It is a process that is carried
out t high volatibility moments in the market so the invester may take advantage
of high-low price changes.
The study has been carried out in USA taking the S&P 500 rate. This rate is one
of the most important worldwide currently because it holds the 500 most "liquid"
USA companies.
Whatever the result might be, the objective of the study is to figure out a way of
investment in a market of financial assets. |
ca |
dc.format |
application/pdf |
|
dc.language.iso |
spa |
ca |
dc.publisher |
Universitat de les Illes Balears |
|
dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAcces |
|
dc.rights |
all rights reserved |
|
dc.subject |
33 - Economia |
ca |
dc.subject.other |
Opciones |
ca |
dc.subject.other |
Straddle |
ca |
dc.subject.other |
Estrategia |
ca |
dc.subject.other |
Bolsa |
ca |
dc.title |
Carteras con opciones: Combinando Calls i Puts |
ca |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
ca |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|