Carteras con opciones: Combinando Calls i Puts

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dc.contributor Vaello Sebastiá, Antonio
dc.contributor.author Galmés Cànaves, Sergi
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-02-02T08:56:29Z
dc.date.available 2018-02-02T08:56:29Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4665
dc.description.abstract [spa] La idea de este trabajo ha sido construir una cartera de opciones, combinando opciones Call y opciones Put, formando una estrategia llamada Straddle. Dicha estrategia ha consistido en comprar al mismo instante las respectivas opciones y pasada una semana, venderlas. Al ser una estrategia diversificada el riesgo disminuye, pero se tendrá que ver si es una estrategia beneficiosa o no. Es un proceso que se lleva a cabo en momentos de alta volatilidad en el mercado ya que así el inversor aprovecha subidas y bajadas de precios. El estudio se ha realizado en el entorno norteamericano tomando como referencia el índice S&P 500. Este índice es uno de los más importantes del mundo actualmente ya que agrupa a las 500 empresas más líquidas de América del norte. Independientemente del resultado que se obtenga a partir de las decisiones tomadas, lo que se pretende con este estudio es ver una manera de invertir en un mercado de activos financieros. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this report is to create a portfolio of options combining both Call Options and Put Options and build a strategy called "straddle". This strategy consists of buying both options at the same time and sell them out after a week. Since it is a diversified strategy, the risk is lower, although it has to be concluded whether the strategy is profitable or not. It is a process that is carried out t high volatibility moments in the market so the invester may take advantage of high-low price changes. The study has been carried out in USA taking the S&P 500 rate. This rate is one of the most important worldwide currently because it holds the 500 most "liquid" USA companies. Whatever the result might be, the objective of the study is to figure out a way of investment in a market of financial assets. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject.other Opciones ca
dc.subject.other Straddle ca
dc.subject.other Estrategia ca
dc.subject.other Bolsa ca
dc.title Carteras con opciones: Combinando Calls i Puts ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


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